老師，就是這個(gè)圖中的折現(xiàn)因子我用6%和4%都不對(duì)，想問問怎么算的？謝謝老師
52怎么來的？一年252個(gè)交易日，一周五個(gè)交易日，不應(yīng)該252/5=50.4嗎
我想問一下，在這道題中，因?yàn)槲业囊暯鞘侵Ц?dòng)收固定，那么在每一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我得出來的整數(shù)反而是我多支付的部分，因?yàn)楣潭ɡ时雀?dòng)利率低，這個(gè)理解是正確的嗎？例如前一頁的+5000是相比我收到的，我多支付出去了5000。
The interest rates on six-month是2%，這個(gè)已經(jīng)是6個(gè)月/半年的利率了，為什么計(jì)算的時(shí)候還要除以2呢？
這里提到了99%和95%兩個(gè)confidence level,沒太看懂題干，為什么拒絕域是按95%取的1.96？
兩個(gè)問題 第一個(gè) 這個(gè)題如果用帶絕對(duì)值的那個(gè)公式可以嗎 不是帶不帶絕對(duì)值的公式都是正確的嗎 第二個(gè) a怎么說就是對(duì)的
這個(gè)題為什么不能這樣做
老師C是錯(cuò)在based on the median duration of the bonds嗎？那正常應(yīng)該用什么？
A選項(xiàng)，根據(jù)equity implied volatility 坐肥有瘦的概率，大于3倍標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該是左邊大，右邊小呢
請(qǐng)老師再解釋一下D
解析里面為什么E(R)除以252不是根號(hào)252？為什么不能先計(jì)算出年VaR再整體除以根號(hào)252得到daily VaR？
這里說歷史模擬法不是用的真實(shí)數(shù)據(jù)，說錯(cuò)了嗎
按照公式這個(gè)92.2605不應(yīng)該為負(fù)嗎，回歸對(duì)沖公式的負(fù)號(hào)怎么理解
老師我想問，如果相關(guān)系數(shù)下降，可以通過買指數(shù)賣個(gè)股的方式盈利嗎，如果可以具體怎么做
在這里 ，將（1+2%/2)^1放在方程的左邊，更容易理解。
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