老師，ES是歸類為非參數(shù)法的一種嗎？您看這里大標(biāo)題下講到了ES。想問下ES是參數(shù)的還是非參數(shù)的？
為什么model2中的λ>0時，會無負利率？如果λdt-σ √dt￣小于零呢？
這題為什么選D?
老師，frm里外匯是間接標(biāo)價法嗎
市場風(fēng)險百題47，D選項前半句，cash flow mapping considers the present values of cash flow grouped into maturity buckets.是否正確？為什么？
能否請老師幫忙回憶下雙尾的幾個CriticalValue，謝謝謝謝！
這道題能解釋一下C為什么對，D為什么錯嗎
利率期限模型里如何判斷利率波動率隨不隨時間變化
如圖第三段，為什么持有時間越長數(shù)量越?。?
精 老師第15題還是有點不好理解...請您再解釋一下，謝謝！
精 老師，請問equity price與volatility一定是反比的對嗎？您看Q76這道題D, 請問 如果說higher equity price的話 是否可能volatility上升呢？一定是要低股價和高波動率才導(dǎo)致equity option volatility skew嗎
針對這個題，課程時老師說計算VAR的置信水平越高越容易拒絕，針對檢驗的置信水平，則是檢驗置信水平越低越容易拒絕。老師在此題講解時說的一類錯誤，應(yīng)該是指檢驗的檢驗的顯著性水平吧。以A選項為例，在95%的檢驗置信水平下，一類錯誤為5%，但是老師在解釋A時說99%的VAR一類錯誤是1%，95%的VAR 一類錯誤是5%，這不對吧，一類錯誤和計算var的置信水平?jīng)]什么關(guān)系吧。
1. 請問第18題題中的spectral measure是什么意思？ 2. 為什么ES和VaR都是spectral measure呢？
VaR不滿足次可加性，是什么原因??？可以舉個例子嗎？
請問押題第52題，第一個說明：Enter correlation swaps as a party to pay for realized correlation。為什么是對的，預(yù)期相關(guān)性上升，不是應(yīng)該receive realized correlation嗎？
程寶問答
金程問答