這裡說correlation ↑ equity tranche spread decrease,但最後一句又說tranche spread上升,怎個(gè)解釋？equity spread的中文是什麼？
kupiec檢驗(yàn)要不要記公式呀？
為什么原文是這么說A key difference between the two measures is that VaR is not sub-additive, meaning that the risk of two funds separately may be lower than the risk of a portfolio where the two funds are combined.？一般來講不是組合的風(fēng)險(xiǎn)更低嗎？
請(qǐng)問利率互換是，買了FLOAT債券的現(xiàn)金流為什么是+100,投資債券不是應(yīng)為現(xiàn)金流出嗎？
當(dāng)股票和指數(shù)價(jià)格都下降時(shí)，股票不是下降更多嗎
請(qǐng)問delta Y是什么
老師好，請(qǐng)問這道題題干中給了dw的realized值，就可以優(yōu)先直接用而不需要自行計(jì)算按照公式√dt是嗎，謝謝
老師好，請(qǐng)問違約強(qiáng)度模型，和泊松分布，該怎么選擇。題目問法有什么不同，謝謝。
CIR模型為什么不是無套利模型？
frtb的回測(cè)是測(cè)es還是var？為什么講義上都用的var的指標(biāo)。老師卻又說同var(1-day,1year) 的計(jì)量方式？到底回測(cè)誰(shuí)看誰(shuí)的指標(biāo)97.5%的是var嗎?還是印錯(cuò)了應(yīng)該是es？
直接買指數(shù)的put 就可以賺錢，為什么還要short 個(gè)股的put?
BSM模型要求利率恒定嗎？不是要求利率服從正態(tài)分布？
老師，這一頁(yè)還是沒看懂如何解釋了 以股權(quán)為標(biāo)的的 期權(quán)，隱含波動(dòng)率為什么是嚴(yán)格單調(diào)遞減（從左上斜至右下）的曲線 啊？
用bootstrap的方法計(jì)算VAR值時(shí)，原數(shù)據(jù)計(jì)算出的VAR值是否加入進(jìn)去算平均的VAR值？還是算平均VAR值時(shí)只用抽樣數(shù)據(jù)計(jì)算的VAR？
老師請(qǐng)問是不是FRA和LONGSWAP都是收固定利率，支付浮動(dòng)利率？
程寶問答
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