老師， the associated random standard normal value is 1.240，這個(gè)1.24為什么指的不是dw？答案還要×根號(hào)t，這道題就直接指的dw
1.conclusion第一個(gè)點(diǎn)沒聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當(dāng)N上升，什么時(shí)候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過VAR值的天數(shù)為0，請(qǐng)問視頻中說有兩種解釋，請(qǐng)問是哪兩種呢？
聽解析后腦袋大，老師能不能給列一下 參數(shù)法 半?yún)?shù)法 非參數(shù)法都有哪些，有點(diǎn)混了
老師說，買股票就是買波動(dòng)率，波動(dòng)率高，定價(jià)就應(yīng)該高。那可以理解成sigama 越高，股票option市場(chǎng)價(jià)格越高嗎。
為什么第一個(gè)圖算ES不加7，不像第二個(gè)圖，為什么第二個(gè)圖要把97也算進(jìn)去呢？
我有兩個(gè)問題：1、255*0.0125=3.1875，為什么區(qū)間是小于2個(gè)數(shù)據(jù)；2、C為什么錯(cuò)了？
A選項(xiàng)的遠(yuǎn)期合約只有匯率風(fēng)險(xiǎn)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)或者其他風(fēng)險(xiǎn)因子么
相對(duì)var 和絕對(duì)var怎么區(qū)別
vasicek model的公式是怎么變成老師在解析里面寫的上限下限公式的
我記得雙尾代表著分布圖像兩端都截取關(guān)鍵值取中間部分的面積為置信區(qū)間概率，回測(cè)的檢驗(yàn)中VaR過高和過低怎么提現(xiàn)在雙尾的圖像上？
這個(gè)已知公式中的T是指rt到sita 的時(shí)間吧，計(jì)算半衰期不是r0到rt的時(shí)間嗎
老師，這個(gè)地方在強(qiáng)化段也沒講，老師說這個(gè)可能在強(qiáng)化段講了，所以這個(gè)地方有什么注意點(diǎn)呢？而且為什么這個(gè)地方是swap on index是收浮動(dòng)支固定呢？
老師，這個(gè)第一句話為什么是負(fù)相關(guān)，是什么意思呢
為什么是0而不是100K
解析的公式是什么意思？按道理1000分別除以第六個(gè)月的利率不應(yīng)該再乘以概率呀。不應(yīng)該折現(xiàn)到零時(shí)點(diǎn)才考慮概率嗎？
程寶問答
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