這里相關系數(shù)看作是1，不就意味市場風險的var，信用風險的var，操作風險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應該是相關系數(shù)是0嗎
老師，ES是歸類為非參數(shù)法的一種嗎？您看這里大標題下講到了ES。想問下ES是參數(shù)的還是非參數(shù)的？
為什么model2中的λ>0時，會無負利率？如果λdt-σ √dt￣小于零呢？
這題為什么選D?
老師，frm里外匯是間接標價法嗎
市場風險百題47，D選項前半句，cash flow mapping considers the present values of cash flow grouped into maturity buckets.是否正確？為什么？
能否請老師幫忙回憶下雙尾的幾個CriticalValue，謝謝謝謝！
利率期限模型里如何判斷利率波動率隨不隨時間變化
精 老師第15題還是有點不好理解...請您再解釋一下，謝謝！
老師， 左肥右瘦的話是正偏還是負偏？（我記得好像是正偏），所以第一句話這里說negative skew是不是也錯了？此外，還想請教一下關于左偏右偏正偏負偏分別對應是什么skew, 不好意思 記不太清了，求幫忙梳理一下謝謝您。
老師請問這道題在考什么呀 Level on level,yield on yield ,change on change 又是什么啊
1. 請問在time-dependent drift model中的volatility是可以increasing，constant，decreasing三種情況都有的嘛？ 2. 請問model1，model2的volatility都是constant的嘛？ 換一種說法，是不是除了time-dependent drift model和均值回歸的模型之外，其他的model的volatility都是constant的？ 3. 可以分別列舉一下Model1，Model2，Ho-Lee Model，Vesicek model，Model3，CIR model，Model4，Salmon Brothers Model，Black-karasinski model 這9個model的basis point volatility是increase？constant？還是decrease的嘛？ 謝謝
在var映射中，本金映射和久期映射在找到D后，np(本金)怎么取呢？取face value嗎？如果有多個bond又怎么取呢？
針對這個題，課程時老師說計算VAR的置信水平越高越容易拒絕，針對檢驗的置信水平，則是檢驗置信水平越低越容易拒絕。老師在此題講解時說的一類錯誤，應該是指檢驗的檢驗的顯著性水平吧。以A選項為例，在95%的檢驗置信水平下，一類錯誤為5%，但是老師在解釋A時說99%的VAR一類錯誤是1%，95%的VAR 一類錯誤是5%，這不對吧，一類錯誤和計算var的置信水平?jīng)]什么關系吧。
1. 請問第18題題中的spectral measure是什么意思？ 2. 為什么ES和VaR都是spectral measure呢？
程寶問答
金程問答