老師，前面講到經(jīng)濟衰退時相關系數(shù)較高，后面又說每一次衰退前相關系數(shù)的波動又是減少。到底是怎么樣的規(guī)律？
在VAR的回測中，為什么使用95%的置信水平計算的VAR比99%的置信水平有更廣闊的拒絕域？
老師能不能再講講monotonicity、homogeneity、translation invariance 、subadditivity的性質，和coherent risk measure的關系n
老師Duration Mapping為什么會有兩個風險因子？
老師這個VaRA算錯了吧？
第55題中，treasurybond的風險因子是nominal，TIPs的風險因子是real，對嗎？
老師，87頁講義計算方式需要掌握嗎？
老師，realized correlation為什么是浮動的相關系數(shù)?。?
經(jīng)典題27題，這里的volatility為什么取1.8%？1.8%是年化的，這個題目中是月度的計算，不需要volatility轉換嗎？
第11題的D選項能講一下嗎？VaR和ES都是普風險度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
請問這個例子這里, 對應課件94頁, 老師說所抵押品由于流動性不足價值下跌. 這個是屬于內生還是外生流動性? 謝謝
老師，再解釋一下第一句。the longer the window,the sparser the var curve.
這里的第一年為什么沒有加20bps？如何判斷bps加在了哪一年？
老師您好，我想問下歷史模擬法，從小到大排序后，查第95個數(shù)；和從大到小排序后，查第95個數(shù)應該不一樣吧，那這個查數(shù)有沒有什么要求呀，謝謝
為什么B公司違約概率逐年下降，說明他陷入困境呢？
程寶問答
金程問答
