想問老師，在WML 策略中，如何賺錢。請舉例說明，謝謝??
39題，選項D算信息比率的時候為什么分母不用CAPM模型計算出阿爾法?
風險越大即波動率越大，期望的收益要越大，但價格就越容易下降??，這么個邏輯，對吧
這里的1.64%，95%的置信區(qū)間，題目沒有說，是怎么得出來的。
選項C，前半句話，題目說的是GRT基金損失了10%,不能白到底是本金損失了呢？還是在現(xiàn)有收益池中的收益損失了10%？或者說損失至了10%？老師講解的感覺跟題意不符合啊???
請問，跟蹤誤差是整體的樣本差？
47題D中所說的not_currently_owned_by_the_seller可以理解成這個策略是通過借股票的方式進行做空嗎？
為什么alpha要Scale一下？為什么它的方差不等于IC方σ方就不是標準形式？
老師，IVAR與MVAR不同之處在于IVAR是實實在在增加了頭寸的，而MVAR只是計算了邊際
你好，想問一下這個539題答案是不是A？
第三條和第六條，一個單尾一個雙尾還是不大明白
老師，這個預期收益就是阿爾法吧
請問此處IR公式的第二步是怎么展開的？為何就變成了ir*tev-λtev2 ？
老師，問題1.這個定義式為啥是個偏導，問題2.問號哪里那一步怎么出來的，
老師您好，請問算組合的VAR不考慮權重嘛，謝謝
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