145頁表格，beta不是系統(tǒng)性風(fēng)險的敏感系數(shù)么，為什么大于1就代表leverage？
請問老師，此處可做空狀態(tài)時，為什么不是β（spy）+(1-β（spy）)+ht=1呢?，為什么只考慮資產(chǎn)在spy和無風(fēng)險資產(chǎn)之間配置，而不考慮價值股和成長股的頭寸呢？那此處0.7的含義是什么呢？
TE不應(yīng)該等于Rp-Rb嗎，為什么老師說是上下總共偏離百分之6？而且Rp不應(yīng)該看基金經(jīng)理的表現(xiàn)嗎，怎么能提前確定呢？
請教老師，在這里，求導(dǎo)之后，alpha怎么沒了呢，謝謝
請問，計算short treasury的G/L頭寸時，計算式中久期8之前，是不是少了一個負號“-”??？
請問benchmark 的alpha為什么會存在不為0的情況呢？
為什么收購不成功會虧很多很多錢？
第603題的第一個說法，為什么是對的？現(xiàn)在常說的VaR不是在多少時間內(nèi)，有多少概率最小損失多少錢嗎？我如果都不怎么關(guān)注這個錢，還怎么為公司構(gòu)建更好的風(fēng)險指導(dǎo)方針？
631題，為什么Q-statistic可以檢測流動性風(fēng)險？
為什么負債不能直接450（1+2.3%）呢，什么情況下應(yīng)該這樣呢
沒聽懂為啥選A
fema-french, 為什么還要short big呢？直接long small，不就是收益Rs>Rs-Rb,這樣不是更多收益嗎？
b，d還是有點不理解
這個ppt解釋杠桿效應(yīng)的時候，股價下跌，股票收益率也就下跌怎么理解呢？
視頻一小時的時候講dispersion的時候最后兩段，調(diào)整離差的這兩段，尤其下面那個如果有成本的，。。。。。這里不明白啊。這段英文好像也不清楚啊，什么意思有交易成本就減少dispersion直到收益大大降低至平均水平？？這不通啊，老師也硬一筆帶過
程寶問答
金程問答