這個(gè)題1234麻煩都講下，謝謝
老師，C為什么不對，改成什么樣才對呢
檢驗(yàn)是否alpha=0應(yīng)該是雙尾？
為什么分母是p的方差？不是a的？
想問一下 這個(gè)no market timing，with constant slope這個(gè) 就是CAPM 的吧？被動(dòng)投資 只接受市場帶來的收益和損失這樣？
我想問這個(gè)地方是衡量基金經(jīng)理的表現(xiàn)和tagert值的比較嗎？沒明白老師說的表現(xiàn)好 是對應(yīng) 偏離target不多是這個(gè)意思嗎？
精 567的cd選項(xiàng)
561題請老師幫我abcd都解釋一下吧
542的a選項(xiàng)
老師，計(jì)算IR時(shí)，分子什么時(shí)候用alpha，什么時(shí)候用組合收益率-benchmark收益率
麻煩老師講一下這道題
什么是下行風(fēng)險(xiǎn)
這里stratification的缺點(diǎn)是啥意思？不是按照一種標(biāo)準(zhǔn)分類嗎，為何會(huì)出現(xiàn)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一和重合呢？
老師好，這題用marginal VaR算出來的component VaR相加為什么不等于他給出的portfolio VaR呀。。。
錯(cuò)哪了呀？
程寶問答
金程問答