這題是哪個知識點
這道題是如何具體判斷出風(fēng)格轉(zhuǎn)換的呀？
老師，請問一下，可以先把單個市場的var調(diào)整為10天99%的VAR，再去求組合VAR嗎
老師這里面計算風(fēng)險最小 為什么不能直接用β=1這個結(jié)論，而是用所有β相等和所有權(quán)重為1聯(lián)立方程計算
這里的四個選項我不理解是什么意思，以及為什么選擇B
老師 第一段不是寫的波動和return成反比嗎？可是梁老師下面寫的是正比
負債相當(dāng)于賣出債券，這個債券收益率上升，說明價格下跌，因此負債規(guī)模也隨著價格下跌而收縮。老師，這個理解沒問題吧
題中給的對b的t檢驗意味著什么？什么時候會用到？而且怎么對這個斜率項t檢驗？
老師，感覺A“樣本太小”與幸存者偏差無關(guān)，即使樣本較大，如果只包含存活基金，偏差依然存在的。像視頻里面講的，只有存活下來的基金被納入分析，而失敗或關(guān)閉的基金被排除。這樣的話基金評估指標(biāo)就會過于樂觀，這就是幸存者偏差導(dǎo)致的歷史數(shù)據(jù)失真，過去表現(xiàn)不能保證未來表現(xiàn)。所以最恰當(dāng)?shù)呐u感覺是D呢
W1 w2怎么求的
這里第一期現(xiàn)金流應(yīng)該是100000，周老師上課怎么說是105000，答疑老師也說是100000以哪個為準(zhǔn)呢
麻煩解釋下B選項，為什么初始保證金不應(yīng)該用于close-out process吧？
這個有sigma A和ρ了直接乘就好了
這個地方，交叉的那部分陰影面積，不用算么？
benchmark中的β不是不能為負嗎？為什么這里SMB可以=-0.5？
程寶問答
金程問答