老師好，公式是怎么推導的？
老師好，這里用TEV算風險預算的公式是？
第638題，請解釋下各個選項
老師，第四行計算covariance(Ra,Rp)的地方不太會，這是怎么展開的？請教您可以也順便把covariance的公式教我一下嗎？謝謝您
老師，是否需要rebalancing的如圖這個公式 和在講alpha時涉及到的scale the alpha的公式（關(guān)于標準化的），是否需要記憶呢？考綱有無要求是否會出計算題？
老師您好，這里楊老師是不是口誤了呀，CLN從發(fā)行人角度看應(yīng)該是買了無風險資產(chǎn)和賣出CDS吧？請您幫助解釋一下，謝謝！
老師您好，這里楊老師說，當MTM變成1，623，920以后，先減去之前交的775，000的抵押品等于848，920因為小于1，100，000，所以不交抵押品。請問這是什么操作呢？交不交抵押品我們講的是看是否超過threshold+MTA的值來確認的呀。請老師幫助展開分析一下，謝謝啦！
此處假設(shè)考了CVA的計算，同時告訴你敞口和PD是同向變化，問CVA的估計是偏高還是偏低了，這樣的情形下怎么理解呢？請老師再詳細解釋一下，謝謝??
里面的W1和W2是怎樣算出來的？
請問一下老師，第三題的d選項，這里面由于是賣出方所以風險敞口在對手方，就不存在rwr或者wwr對嗎
老師，派12和派1派2乘積有什么區(qū)別？不都是同時違約的概率嗎？
請問老師，incremental VaR到底是按照哪個方式理解，1）組合資產(chǎn)同比例增加的VaR 2）組合資產(chǎn)添加新資產(chǎn)A的增加值。謝謝
這個計算是怎么來的?。?
老師，beta需要掌握到什么程度呢，熟知其正負與市場的變化方向么，beta的具體介紹是在哪里呀，有點不記得了??
老師好，麻煩看下這題，A為啥不對，IR不就是(Rp-Rb)/σ(Rp-Rb)嗎？B為啥對，CAPM里沒有α吧？regression intercept是Rf？
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