金程問(wèn)答
請(qǐng)解釋C選項(xiàng)為何不對(duì)
沒(méi)看懂a(chǎn)lpha怎么算
a可以解釋一下？
老師，這題62題為什么不能按component Var的思路算？就是Real Estate的component Var，那這題應(yīng)該選C,謝謝。
38題t算出來(lái)為什么是和1.96比較？
老師，如果這道題假設(shè)阿爾法x=阿爾法y 是不是A選項(xiàng)就對(duì)了
老師您好，TEV這個(gè)怎么是由客戶決定的呢？這應(yīng)該跟IR一樣是基金經(jīng)理決定的呀？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題修改了var后用考慮相關(guān)系數(shù)嗎？相關(guān)系數(shù)沒(méi)有變嗎
這道題的b選項(xiàng)是不是把a(bǔ)i改成bi就對(duì)了？
第29題是不是應(yīng)該先通過(guò)組合beta找MVAR最小的，再看TR是否大于0.1
老師你好 這題的d選項(xiàng)難道錯(cuò)的部分不是應(yīng)該是“regardless of other information available about the fund”？ 還有這種題目該怎么做啊，像a選項(xiàng)99.99%或者d選項(xiàng)more than 10% 這種數(shù)據(jù)，我怎么知道沒(méi)此說(shuō)法呢？
老師 風(fēng)格飄逸（style drift）應(yīng)該不僅僅是只有考慮leverage和amount的變化吧？應(yīng)該還有risk type的改變對(duì)吧？比如說(shuō) 從投股票改為投債券。（強(qiáng)化班講的好像只有l(wèi)everage&amount, 沒(méi)有提及risk type的問(wèn)題，但基礎(chǔ)班提到了）
老師，請(qǐng)問(wèn)特雷諾比率是除以portfolio的貝塔還是index的貝塔
老師，這兩頁(yè)P(yáng)PT 的內(nèi)容我有些混淆，感覺(jué)都是在說(shuō)benchmark里不包含某個(gè)因素，應(yīng)該怎么區(qū)別呢？
老師好，想問(wèn)下這頁(yè)最后一句話怎么理解。然后課程里的例子不是已經(jīng)觀察到σ（α）=5%了嗎，為什么還要算theory σ（α）呢？
程寶問(wèn)答
