3.948是怎么算出來的，如果是總的加起來，不應(yīng)該是5點多嗎
不交易區(qū)間是短的式子還是長的式子?。?舉例說，不交易區(qū)間的上限是pc還是pc+移項的那一堆啊？
老師能幫忙講下這題么，為什么結(jié)果不是選11.64呢，22.12為什么沒有考慮各資產(chǎn)間風險相關(guān)系數(shù)呢，謝謝
老師，我忘記在哪門課聽過關(guān)于模型的預(yù)測能力和模型的解釋力度這兩方面的對比，可以請老師幫忙回憶一下嗎？好像是周老師講的
老師，d選項后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請老師解釋下b選項，波動性不應(yīng)該是vega嗎？
為什么如果A和B都是完全分散化的組合，他們的SR和TR的排序的大小是一樣的？如果不是完全分散化，就不一樣嗎？為什么
請問老師D選項是什么意思
老師，兩個股票的收益率怎么算？是等于我藍筆寫的預(yù)期收益率*各自的比重？默認無風險收益率=0？這題我怎么都跟答案的數(shù)值不一樣
最下面一行，獲得了超額抵押，是什么意思，怎么體現(xiàn)
這個表里，是怎么壓縮的，最后名義價值25是怎么得來的
老師，這個是考哪里的知識，麻煩幫忙講解一下幾個選項
老師，這個公式好像基礎(chǔ)課沒講過，只講過一個比較復(fù)雜的貢獻度公式，
老師，請問如果收益時大時小，這個屬于selection bias還是imfrequent sampling bias?如果前幾年沒有數(shù)據(jù)后幾年才有，這個又屬于什么bias?
麻煩老師解釋一下C和D選項
老師，圖里面提到了，由于買內(nèi)嵌杠桿的股票人多了，價格上升，R下降?？墒窃诓▌勇饰⑿Ξa(chǎn)生的原因里，我們說，杠桿上，風險上升，導(dǎo)致股價下降，最終導(dǎo)致投資者收益下降。
程寶問答
金程問答