562題，選項D的0.33 T-bill哪里來的？
17題中，第一步算舊的VaR值，為什么不考慮組合中不同資產(chǎn)的占比情況？
請問老師，這道題目算MVaR的時候，單個股票的價值為什么用的是25000而不是單個股票的價值呢？（VA=900K，VB = 1.25M，Vc = 1.75M，Vd = 1。1M）。是因為題目說了賣固定價值（25000）？如果題目沒有說賣多少，是不是就要用單個股票的價值呢？謝謝
沒懂b說的all else fixed什么意思，也不明白為什么是negative skewness 謝謝老師～
選項II在說什么？為什么不對呀？謝謝??
trading is costly 對嗎
trackingerror不等于standarderror嗎？
新的VAR值為么和規(guī)模直接成比例求出來呢？
第18題，請問為什么直接使用averagereturn=0，而不是把表格中的年化回報率用平方根法則轉(zhuǎn)化日化然后計算VAR？
629不太懂
為什么不用邊際VAR 在第一個敘述里
這個視頻后半個小時和下個視頻combine 應(yīng)該是完整的 而且周老師的視頻收音效果也不是很好 能不能請IT改一下 下個視頻開頭都銜接不上
老師，這道題為什么直接算組合的VaR不對呢
第一期的HPR為何可以這么算，65是買股票的價格，既不是income也不是capital gain
老師你好 第50題的波動率 surplus計算 高老師這邊公式寫錯了吧？外面應(yīng)該乘組合價值 也就是（600+600）吧？
程寶問答
金程問答