oc account問題
為什么越平均越高
請問這里每年的違約個數(shù)是四舍五入，還是往上取整？
老師，我學的時候發(fā)現(xiàn)一些信用衍生產(chǎn)品，例如cds，他們是用于控制價格下降的風險，類似于一個put option，那這個產(chǎn)品為什么是屬于信用衍生品呀，好像和信用風險無關(guān)，是和市場風險（價格風險）相關(guān)
老師，EPE的前面不是應(yīng)該有負號嗎 BCVA=-EPE*CS(C)-ENE*CS(P)
利率互換中，在經(jīng)濟形勢上升態(tài)勢中，怎么分析是WWR還是RWR呢？
老師，請問為什么先說了顆粒度越高，就有更多的dependent credits，pd提高，ul提高；后面又說了pd不變的時候，顆粒度提高，ul下降，我有點沒搞清楚里面的邏輯，
為什么c的增速會超過時間的增速？課程里沒有講到這一點，有推導過程么？
老師，這里是為什么？債券的敞口我理解就應(yīng)該是面值啊，那是發(fā)行人跟投資人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，跟二級市場的利率變化沒關(guān)系。二級市場利率變了，債券價格上升下降那也是二級市場的投資人之間的問題，一只債受不受歡迎，哪怕它最近非常差，市場價格很低，但發(fā)行人該給債權(quán)人多少本金并不影響才對。
老師，債權(quán)法推出的lamda是不是還有個近似（1-Rf）近似等于1
EPE = 5%, ENE = 3%, counterparty credit spread = 300bps, financial institution credit spread = 200 bps.計算得：-5%*3%-（-3%）*2%=-9bps，這和去年符號是反的。老師看下我的公式，對嗎
老師請問A選項不對是因為不轉(zhuǎn)移market risk嗎
最下方那個V-K為什么是減號不是加號呢，其上公式是加號啊
請問老師，這題為什么不能用pd=（ytm-rf）÷（1+ytm）^3÷lgd，題目哪里提示要用指數(shù)分布？
47題為什么使用單邊而不是雙邊
程寶問答
金程問答