金程問(wèn)答
108頁(yè)老師講的對(duì)預(yù)期損失做壓力測(cè)試不盡合理因?yàn)槭菍?duì)當(dāng)前的估計(jì)而非對(duì)未來(lái)的估計(jì)，所以要用cva。不理解。cva不也是用的EPE,107頁(yè)也是呀
senior承諾的利息為什么是6%呀，不是2%嗎
老師這里99%水平下的WCL為什么是1000000，不是 98%的時(shí)候才是1000000嘛 ？
這道題里面的買賣方與圖里面的買賣方是不是相反的？
老師可以講下這道題嗎
老師，這題圖二是給的答案，圖三是我的做法。兩個(gè)答案都一模一樣。我這樣做是不是錯(cuò)了呢。主要是這題也沒(méi)提到指數(shù)分布的事情，反倒說(shuō)了risk-neutral probability，很讓人聯(lián)想到PD的2個(gè)精確式一個(gè)近似式那些公式。
老師可以講解fx的wwr或者rwr嗎
老師最后一道例題，如果計(jì)算ul ，是不是也不會(huì)用到相關(guān)系數(shù)
為什么不能理解為問(wèn)Value，因?yàn)閂變大，所以short方虧錢
這題問(wèn)的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
查閱網(wǎng)上資料，一般AR的公式都是AR/(AR+AP),這里使用AR/AP是什么原因？如果完美模型AP等于0，這個(gè)公式不就是沒(méi)有意義了？
minimum，transfer,這里，要繳納的保證金應(yīng)該是minimun，transfer的金額，而不是exposure-hreshold吧？
圖片里最下面一行Cov(阿爾法1阿爾法2)等于后面那一串是運(yùn)用的哪一個(gè)公式？請(qǐng)老師解答。
老師好，第12題，這個(gè)ULc的公式能解釋一下嗎，我好像之前沒(méi)怎么見(jiàn)過(guò)
Threshold解釋中，under-collateralized其實(shí)理解為是沒(méi)有抵押的意思吧？只有超過(guò)threshold的部分才有抵押對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
