是不是矛盾了？
A里的shortterminterest指的是整個(gè)公式還是波動(dòng)項(xiàng)里的r？還是2個(gè)是一樣的？波動(dòng)項(xiàng)里的r到底指的是什么利率？
老師，請(qǐng)教一下，c里面后半段話是說短期利率不可能為負(fù)，但是短期利率不應(yīng)該也會(huì)受到均值復(fù)歸的影響嗎？那如果均值復(fù)歸是一個(gè)負(fù)數(shù)的話呢？
volatility（0）代表什么呢？不是volatiliyT除以t么？
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時(shí)相關(guān)系數(shù)一定是負(fù)的嗎
N<7，這個(gè)7是怎么計(jì)算的
2024年原版書上寫的unified approach 對(duì)應(yīng)是bottom up，請(qǐng)問是不是咱講義寫錯(cuò)了
老師這一頁的premium要怎么理解呀
老師這里怎么看誰是名義的誰是實(shí)際的，像最下面這個(gè)式子為什么對(duì)沖資產(chǎn)就要用實(shí)際利率？
為什么我計(jì)算器按出來的不一樣呢？
老師，這里為什么使用new zero value和這個(gè)值計(jì)算方的法能不能具體在講一下，謝謝
這里到底是肥尾還是痩尾，3，5是正數(shù)不應(yīng)該在0的右邊嗎？
the non-parametric nature of the analysis can accommodate skewed data參數(shù)法不能容忍嗎？
相關(guān)系數(shù)上升，cds equity下降，那short cds equity的一方其實(shí)是能賺的更少了，為什么這里老師說是賺錢？
還請(qǐng)解釋一下次可加性
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