金程問(wèn)答
這里的變形1，我理解了波動(dòng)項(xiàng)會(huì)隨著時(shí)間的推移慢慢變成0，但為什么dr會(huì)變成0呢？不是還有趨勢(shì)項(xiàng)嘛？？）
這幅圖的右手邊Frechet的確是肥尾,但左手邊卻是瘦尾？ 應(yīng)該怎個(gè)理解？如何區(qū)分肥尾瘦尾？還是這幅圖是有問(wèn)題？
lognormal也是gumbel dist？這個(gè)是只考慮尾部形狀對(duì)吧，不考慮偏度和峰度？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里cutoff指的是非拒絕域嗎？
es次可加性有例子嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，說(shuō)法1的“實(shí)踐中缺乏統(tǒng)一”，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的10天99%的VaR不算統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎？
3是怎么得來(lái)的
principle和duration的方法為什么不折現(xiàn)呢？就算不考慮coupon，講義說(shuō)按照par發(fā)行，現(xiàn)值也不是200啊
老師好，是不是var都是用單尾，但回測(cè)全部用雙尾？
實(shí)際利率變動(dòng)一單位，名義利率變動(dòng)1.0247單位，TIPs代表的實(shí)際利率，Treasury Bond代表的名義利率。怎么著都是100乘以1.0247或者89.8除以1.0247，沒(méi)答案的。
老師你好 在波動(dòng)率微笑那個(gè)章節(jié)中 option的implied distribution是lognormal分布 而lognormal分布應(yīng)該是右偏的 ？我們課件上的是對(duì)稱(chēng)的分布？
你好，第30題，dw=0.16,dt=1/12.為什么dw平方不等于dt
請(qǐng)問(wèn)老師，73題怎么做？
老師，我對(duì)這個(gè)圖上的0-5是nonrejection以及245是rejection有點(diǎn)不太明白。
問(wèn)題1，1年利率2年利率和10年利率能捕捉到13年利率嗎？1年利率2年利率和50年利率能捕捉到20年的利率嗎？請(qǐng)老師解答
程寶問(wèn)答
