最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
公司杠桿是什么意思
第一種方法算出來的和第二種方法算出來的結(jié)果是三倍的差距，正常嘛
老師們，我想請教一個問題，雖然我之前問過，但是我再想還是沒想通。關(guān)于回測VAR，既然exception是客觀事實，已經(jīng)發(fā)生了，計算VAR的置信水平也是一開始就定好了，那么相當(dāng)于我檢驗T統(tǒng)計量是確定的，所以問題來了，為什么要用不同置信水平來進行回測？99%的關(guān)鍵值肯定是會大于90%的關(guān)鍵值，也就是說肯定拒絕原假設(shè)的概率會更大，但這能說原來人家用95%的置信水平算的VAR就不對了么，畢竟現(xiàn)在是用99%的關(guān)鍵值去測得。為什么就不能用跟原假設(shè)一樣的置信水平來回測呢？
1.ghost effect可以再解釋一下嗎，還是沒聽懂什么意思；2.還有什么導(dǎo)致ghost effect，3.ghost effect的壞處，請分別回答哦
1.lognormal是什么圖像，為什么都是大于0的呢？2.lognormal和normal的圖像有什么區(qū)別呢？
請問老師frm二級考試多長時間，一共多少題，每一個session有多少題確定嗎
老師，公式里dt的含義是什么呢，就是最小時間單位的意思嗎
原假設(shè)是什么？是VAR 對并且有積聚性？
老師，現(xiàn)在學(xué)完投資組合這門課了，我想請問一下這個表里的component VaR怎么算的？怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣？
維度詛咒是怎么回事兒來著，謝謝老師
這里的volatility是annual的，不需要轉(zhuǎn)化成monthly嗎
這道題到底應(yīng)該選什么，第三句話置信度越低，非拒絕區(qū)域越大，更容易范第二類錯誤，檢驗?zāi)芰Ω?，所以第三句話為啥不對?
哈羅，payoff與premium的區(qū)別
38分鐘講的不會，啥意思呀？
程寶問答
金程問答