金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，是否VaR不滿足次可加性所以VaR不滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)度量(coherence property)? 還是說(shuō) 就算不滿四項(xiàng)其中的一項(xiàng)，VaR還是coherence property的一個(gè)呢？
78題請(qǐng)講解一下
var swap 老師課上說(shuō)pay fix與receive fix相抵，我問(wèn)下，這兩者的標(biāo)的一個(gè)是index 一個(gè)是stock（變動(dòng)的大小不一樣）怎么能相抵呢？
老師最后說(shuō)confidence越小，數(shù)據(jù)越多，回測(cè)效果越好。數(shù)據(jù)越多是否意味著window越小，即T=100，相比T=1000回測(cè)效果越好（因?yàn)門=100接受域大）？
在考試的時(shí)候有沒(méi)有快速的方法能得出答案
半年期6%為什么不除2 ，能不能換個(gè)老師講解
能不能換個(gè)老師進(jìn)行視頻講解
老師，題干中提到coupon每年都有，但是計(jì)算只算了最后一年到期的7%，這個(gè)對(duì)于價(jià)值計(jì)算有沒(méi)有影響呢？
想了解correlation- weighted historical simulation,需要從哪里入手呢？有相關(guān)的文獻(xiàn)書籍推薦嗎
外匯遠(yuǎn)期映射這兩個(gè)表格的計(jì)算要知道嗎
老師，D選項(xiàng)the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
B選項(xiàng)，為什么decay factor 接近于1的時(shí)候數(shù)據(jù)集具有 persistence
老師可以再解釋一下Statement 3嗎
第三個(gè)寫的 Paying fixed和 receiving fixed ，支付的和收到的都是固定的嗎？為什么說(shuō)收浮動(dòng)？
The 5% VaR 這個(gè)地方用1-0.05 和1-0.95老是分不清楚能不能都算一下 看看答案里面有哪個(gè)
程寶問(wèn)答
