請老師解答一下紅色方框里這個式子中兩個負號的含義
為什么這里的時間用dt表示？老師能否講解下伊藤引理公式，從數(shù)學角度出發(fā)，以前關于導數(shù)的知識忘了，謝謝。
這里一邊說dr是change in the rate over a small time interval, 另一邊dt是按照年計，兩者不會矛盾嗎，按年計不能算是small time 吧
這個橙色圈圈的部分感覺是在求sum 為什么說是average啊
我看課上給的copula公式僅考慮兩個variables 的correlation，題目中問的是several variables？
可以再解釋一下這個題目嗎
這里相關系數(shù)大小是看絕對值嗎
視頻課老師說二級的VaR值是取小于95%分位點的那個損失，根據(jù)這里ES的計算方式，是只取大于95%的值求期望對嗎？
為什么0.5期的spot rate 是2.5或1.5呢？如果這個是假設數(shù)據(jù)，那后面計算OAS時的結論也是根據(jù)這些假設數(shù)據(jù)的計算結果嗎？如果是的話，對現(xiàn)實世界還有什么指導意義呢？
可以再講一下為什么可以改寫成計算大盤指數(shù)的var嗎？老師舉的例子，為什么說是等價于計算130m的大盤指數(shù)的var？
If the shape parameter is insignificant, then we might choose Gumbel. If the shape parameter is significant, then we might choose Fréchet 這個結論是如何得出的呢？
老師，這個對數(shù)正態(tài)分布不是不可以出現(xiàn)負值么，那為什么出現(xiàn)負利率時可以將模型改為服從對數(shù)正態(tài)分布呢
老師，利率的var值怎么計算
請問老師，black-scholes price是什么意思？謝謝
為什么本題中tbond的面值100000是名義面值？我認為這是實際面值??？
程寶問答
金程問答
