老師這道題，怎么理解，怎么就是期權(quán)這個思維呢？腦子想破了
請問老師，經(jīng)濟(jì)資本=非預(yù)期損失*資本乘數(shù)，請問這個資本乘數(shù)是怎么確定的，和什么因素有關(guān)，和置信水平是什么關(guān)系？謝謝
我打印出來的講義，沒有這張ppt?
在note上bcva的公式?jīng)]有存活率這一項，而且cva前沒有加負(fù)號。但講義中有存活率，cva前也加了負(fù)號。這兩個哪個是對的？
各個資產(chǎn)相互獨立，違約概率可以相乘， 這句話可以詳細(xì)解釋下么？謝謝老師
BCVA的計算，ENE都是帶負(fù)數(shù)嗎，就是負(fù)負(fù)得正，其實后面那項是加上自己方的DVA？
PSA會考計算嗎？ 視頻裡沒有計算例子，我看不明白。 能否再具體說明一下，或者有參考題目嗎？
為什么這里退的金額是15w，并沒有完全覆蓋住差額呀
不應(yīng)該是- average EPE*spreadc - average ENE*spreadp嗎？這樣的話應(yīng)該是-0.17%啊
關(guān)于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應(yīng)該是條件違約概率分布服從正太分布需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化以后得到的啊
題干中標(biāo)準(zhǔn)差為5%，為什么這個分布，畫出來，有1小部分為副值，有一大部分為正值。
老師，為什么the bank's ability to withstand financial stress 屬于定性的部分呢？前面不是說obligor的還款能力是定量分析嗎
請問下老師，莫頓模型計算的call或者是equity與r sigma T成正比，計算debt的時候呢
最后一項寫錯了吧？應(yīng)該是【beta1】*【square root of (1-power(bate2,2))】*【cov(m,ε2) 】
老師請問計算ULp時為啥沒有考慮權(quán)重？中文書籍寫的公式是考慮權(quán)重的
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