老師您好，能麻煩您再解釋下 講義69頁三種settlement的區(qū)別嗎，謝謝
百題60，買一個期權(quán)的時候，如果交易對手有信用風險，就可以少支付一些費用？實際市場交易是這樣的嗎？
這道題的A D選項怎么理解
第24題為什么 用連續(xù)復利法呢？
老師，保證金收多了不得還回去么，怎么再利用呢？拿四舍五入的零頭再利用嗎？
老師，我對資產(chǎn)負債表的情況有點忘了，如果是銀行發(fā)放一筆貸款，資產(chǎn)負債表是怎么變化呢
請問老師ZScore需要掌握什么
老師，想問問為什么1st to default CDS的價值比2nd to default CDS要高呢？還有就是為什么相關(guān)性降低，1st的價值會下降而2nd價值會上升呢？另外，如果我買的是1st的CDS,但是由于相關(guān)性為-1，第二個違約了，第一個沒違約，那么會賠付嗎？
請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
第60題，為什么premiumcall是減去cva，而不是加，這個是怎么看的，怎么判斷？
老師好，我想問一下，計算wcl要考慮LGD嗎
99%，10天，這個margin具體怎么算？在哪看？
老師，我想問一下買入看漲期權(quán)的時候，b公司的違約風險增加，b公司的股票價值下跌呢？不應(yīng)該是上漲的嗎？
官網(wǎng)習題中，關(guān)于OAS(option-adjusted spread)在債券不含option的情況下等于z-spread，如何理解這個表述？咱們的課程里好像并沒有提相關(guān)的內(nèi)容
如題49，完全不懂怎么算
程寶問答
金程問答