volatility smile for FC options圖里，老師說隨著k增大夏，隱含波動率增大？在對稱軸左側(cè)不是隨k增大，隱含波動率變小嗎？
老師，請問risk與cds premium的方向應(yīng)該是一致的嗎？如果一致筆記上記的就是錯的?
請老師解答，為何B不對？
老師，能不能講一下這道題的思考步驟？沒太看懂答案。謝謝~
能解析下該題嗎？久期映射是否考慮了期間現(xiàn)金流的影響呢？
問題有點多： 1.第三題為什么要用到delta？ 2.一級的知識點忘記了能說下delta相關(guān)的知識點以及與計算VaR的式子嗎？ 3.以及圖2里為什么后面說近似gamma中性呢？
沒聽明白視頻講解，再詳細解釋一下
first bank和canada之間的相關(guān)性不管是正還是負，敞口是不是都要變大呢
未分散化的Var是不是比本金映射的小
這個題想問一下 不是列三個方程嗎 三個未知數(shù)。可以幫我寫一下怎么解這個三元三次方程嗎 寫詳細一點 怎么解出的q
老師B是錯在multiple嗎
Ho-Lee model 公式interest rate in the lowest node
這個題為什么是 4+0.7159%而不是 4-0.7159%呢
reverts to the next level.為什么是next level 而不是上一個level呢
老師這里第五小的數(shù)據(jù)小于等于z分為兩種情況，這兩種情況可以在細講一下嗎？特別是如果數(shù)據(jù)中只有4個數(shù)據(jù)小于等于z的這種情況應(yīng)該歸結(jié)到哪一個里面，如何理解
程寶問答
金程問答