在求解drift1時(shí)，向上向下的概率如何設(shè)置呢？
視頻錯(cuò)誤，麻煩修改。
請(qǐng)問ho-lee也是平行移動(dòng)嗎， 有沒有改變term structure of volatility
“組合的β跑回歸計(jì)算”，能舉例細(xì)講一下嗎
老師，可以問一下這里的二叉樹第一期的概率為什么可以直接搬過來呀（就是這里的80.09%），考試的時(shí)候這種也會(huì)做為已知信息嗎，還是需要自己推
這個(gè)題的c選項(xiàng)是什么 對(duì)應(yīng)的是ppt哪個(gè)圖
老師既然波動(dòng)率上升put option的價(jià)值就是上升的 那直接做多一個(gè)put option不久好了嗎 為什么還要一個(gè)做多一個(gè)做空啊
這個(gè)題因?yàn)閱柕氖堑谝粋€(gè)月 所以帶公式的時(shí)候 公式右邊要加一個(gè)R0對(duì)嗎 否則的話是不用加的 如果是單純計(jì)算r的變化
這里兩種方法我記得基礎(chǔ)課的時(shí)候說的是其中一個(gè)是反標(biāo)準(zhǔn)法？？？
損失不要比VAR大太多是如何體現(xiàn)的？為什么和這里的平方有關(guān)系？
This framework can help show how sensitive the VaR is to the position valuation choices.可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)框架是如何幫助體現(xiàn)var的敏感性嗎？什么樣的var是敏感的？
這里的模型一是什么？
極值理論中計(jì)算VAR和ES的公式需要記嗎？會(huì)考計(jì)算題嗎？
請(qǐng)問這個(gè)pdf的橫縱坐標(biāo)都是什么？是什么意思，要怎么結(jié)合微笑曲線理解？波動(dòng)率最低的時(shí)候損失概率最大嗎？
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
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