為什么一個longcalloption可以看成longAsset+shortbill,而不是longbill+shortbill或longAsset+shortAsset？
問題1.這一道題難不成他的VaR，又不是百分比VaR，是數(shù)額的VaR嗎？ 問題2.POT方法下計算VaR里面的置信區(qū)間阿爾法用不用去百分號？
這里運用了新的方法去算95%下的VAR，這里只用到了100個數(shù)據(jù)里面的部分（原來較大損失的）那其他的損失數(shù)據(jù)不考慮了嗎，萬一有較小的損失，但是他的那天波動率很小的話，那算出來的新VAR應(yīng)該很大才對啊
市場風(fēng)險這邊 第11個視屏，37.48分鐘，將到了一個組合回報率為8% ，一個組合回報率為6%與10%， 這個時候解說是8%的不確定性大，所以風(fēng)險大，所以價格小 但是，在第11個視頻9.28分鐘，有一個Risk premium，而這個risk preimium 卻說要給到6%10%那第二段，說第二段多承擔(dān)的不確定，可是這樣好像有點矛盾了， 因為應(yīng)該8%不確定更高，Risk premium不是應(yīng)該給8%那段嗎？
等號右邊為什么是加號？
老師，這道題用違約概率的方法算的應(yīng)該是信用風(fēng)險相關(guān)的。題干讓算VaR應(yīng)該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
第19題使用GEV方法的話不會使得很多大的損失數(shù)據(jù)被忽略掉嗎，比如扎堆出現(xiàn)的損失都是100，其他時間損失都是10，為什么不使用POT將所有大的損失全部考慮進(jìn)去呢
押題53，并沒有說是零息債券，那么在year1時沒有考慮coupon？
請問，為什么我用年化的指標(biāo)先算，算好之后再用平方根法則換成一周的VaR 就是不對的？
請問為什么ES是non-parametric，他不也是通過計算幾個數(shù)的均值得出的嘛？參數(shù)法和非參數(shù)法具體是根據(jù)什么區(qū)分界定的呢
28分鐘，PPT 第 75頁 久期2.733如何計算？
精 老師，這道題如果是美式期權(quán)，是否每一期的點都單獨考慮 折現(xiàn)取最大的時間點呢？例如藍(lán)色點4的位置，如果是美式期權(quán) 是否用1.52只乘以0.76的權(quán)重（不管另外半邊權(quán)重）再用3%折現(xiàn)的值作為藍(lán)色點4的價值呢？
這道題中的Johnson SB分布完全沒有印象，是在講什么的時候提到的。為什么股票和違約相關(guān)性適合這個分布，債券適合廣義極值分布？
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
請問第10頁這個圖表示的是什么呢？老師課上說價格服從lognormal分布永遠(yuǎn)大于零，算出來的VaR也永遠(yuǎn)大于零，但是這個圖里出現(xiàn)了負(fù)值（當(dāng)有收益的時候）
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