關于題2中，計算預期損失時，等于每個資產(chǎn)敞口*違約概率，是因為題目中給出了資產(chǎn)是獨立的，還是因為預期損失本來就可以線性相加的，與相關系數(shù)無關？
請問。first-to-default的價值曲線和second的價值曲線，當相關系數(shù)為1的時候，曲線一定是交于同一個點的嗎，老師你的圖畫出來最后交于同一個點。
OC trigger這個數(shù)值怎么來的？剩下的17M全部給到equity為什么不合理呢？equity本來承擔的風險大，它就應該更多收益呢？這里不懂
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒有交易對手信用風險呢？
老師，凈營業(yè)收入的凈字是指扣減了什么??？
為什么證券化產(chǎn)品中的現(xiàn)金流還要給Trust一部分？
這里面的risk-reducingbenefit是指什么意思，老師說的系統(tǒng)性風險，即便終止也會有損失，為什么這么說？
交易壓縮后本金變少，為什么費用還貴那么多
信用風險（Lindsey）第18頁，為什么信用VaR極端值比市場VaR更大就要用更高的置信？
老師，請問下關于交collateral這里，上面寫“何時交”這里。是 自己賺錢positive MtM value的時候，對方交給我抵押品對嗎？想確定下方向理解的對嗎。
老師37題A怎么解釋 不明白
老師，請問short put short call的公式分別是什么呀？我寫的long put的公式是正確的嗎
老師好，鉛筆圈出來的兩條很不理解，謝謝
C為什么說證券化產(chǎn)品風險遠高于公司債是對的？
請問老師，如何理解“CVA升高，則amount of risk-weighted asset上升”這個概念？
程寶問答
金程問答