第五年的數(shù)據(jù)為什么不像前四年的那樣算綠色的數(shù)據(jù)？ocac 的值也與綠色數(shù)值無關(guān)？前四年的都與當(dāng)年的oc 值有關(guān)的?。?
17題能具體講講嗎
第一題DVA,KVA分別指什么？ 如果有colva是減去嗎？
請解釋下這里的第2、3、5點(diǎn)的區(qū)別
老師你好 這邊66題的c選項(xiàng)是不是因?yàn)樵u級機(jī)構(gòu)先開始不知道如何對證券化產(chǎn)品進(jìn)行評級，因此映射到相似的公司債上，可能導(dǎo)致評級的錯誤，所以錯誤的評級也是導(dǎo)致金融危機(jī)的原因之一？是這樣理解嗎
老師 cummulative PD的概念是：累計(jì)違約/期初存活。請問這里為何分母是期初存活？沒太理解。比方說，第二期的累計(jì)違約概率，是第一＋二期的每期各自違約 除以第一期存活嗎剩下的嗎？所以是(d1＋d2)/(S1)的概念嗎？
老師，第一：LR（mkt）與CVA呈反向關(guān)系，視頻里說是因?yàn)镻D與LR呈反比，但是CVA的公式是LR*PD*EE，兩個變量一增一減對CVA的影響不確定??？難道是PD的變動較LR更大嗎？ 第二：LR（actual）與CVA呈正比怎么理解呢？ 第三：為何要同時考慮LR（actual）和LR（mkt）呀？
老師，能詳細(xì)講下cancellation effect和LR對CVA的影響嗎？
請問為什么壓力情況下不會影響交易對手信用質(zhì)量
為何違約相關(guān)性會影響組合的標(biāo)準(zhǔn)差？
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
老師，95題我還是不明白，理解不了
52題，為什么Ccs在上面，forward中間,irs最下面
老師，我想問一下，我這樣計(jì)算有問題嗎？我看結(jié)果差不多，能選出來。如果錯了，請問我錯在哪里？先計(jì)算第二年違約的概率，然后已知第一年的pd=5%，用那個加法計(jì)算。
這里題目里不是寫的seasoned5.5%的MBS嗎，I/Y為什么不是5.5/3，而是5.5/12？
程寶問答
金程問答