請問老師這里總結(jié)的第四點，必須是put option 嗎，是不是call、put option 都可以呢，請老師解釋一下，謝謝啦！
老師麻煩解釋一下BCD，一級的都給忘了……
從圖形上看，正態(tài)分布和經(jīng)驗分布在分位數(shù)為2時尾部面積都是都一樣，那么分布的中間部分應(yīng)該是重合的，為什么要說是尖峰呢？qq plot上看，最多只能說是厚尾吧？
為何標(biāo)的資產(chǎn)價格分布呈現(xiàn)兩個lognormal分布疊加時，波動率微笑就是呈現(xiàn)皺眉的形態(tài)？
請問老師，計算VaR不管是normal 或是logmormal都要最后乘以P（t-1）對嗎？請問會有題干給Pt然后還需要求P(t-1)才能計算出VaR的這種題嗎？
老師解答一下圖片問題，謝謝
我想問一下，在什么場景下要用到model4（lognomal model），是連續(xù)復(fù)利下嗎？
麻煩老師講解下這個題目
老師，請問歷史模擬法計算組合的var時，是固定權(quán)重計算歷史組合收益率然后排序，這樣嗎？
按道理window越大接受度越低，為什么老師在視頻最后說數(shù)據(jù)越大越好呢？
這里計算VARs的時候，為什么*52就行了，為什么不許要*對應(yīng)股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計算是否要乘以股份數(shù)量。
B怎么說是正確的
回測可不可信是看二類錯誤的大小嗎
如果A是負(fù)相關(guān)性，面臨的敞口是怎么變的呢
對于這道題一開始得出的DVO1比例有問題吧，他這個DVO1的比例考慮到兩邊的YTM相同的時候得到的，為什么在后面考慮了不同的YTM的時候話還可以直接用呢？
程寶問答
金程問答