你好，相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，股票的價(jià)格是上升還是下降？
請(qǐng)問A 錯(cuò)在哪呀？印象中好像說法應(yīng)該是正相關(guān)？
這道題為什么要用插值法，5%落在2.90的位置，直接用2.90不行嗎
B選項(xiàng)，前面老師回復(fù)：崩盤恐懼癥指的是在股災(zāi)之后，對(duì)于原本執(zhí)行價(jià)格很低的put option有著更高的premium，理由是崩盤事件后，人家認(rèn)為以前不可能跌破很低的執(zhí)行價(jià)格的put option有可能跌破，也反映了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度下降的可能性大于BSM算出來的價(jià)格假設(shè)?！?所以這句話和 它的波動(dòng)率上升，價(jià)格下降矛盾嗎？不矛盾呀，所以為啥B錯(cuò)呢？
老師，資本配置就是計(jì)算資本金嗎？es和VaR都可以計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本；那絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)為什么用VaR呢？
老師，我想知道這道題考察的知識(shí)點(diǎn)是？對(duì)應(yīng)的講義或者在note上的內(nèi)容是哪些？謝謝。貌似考察用哪個(gè)波動(dòng)率更準(zhǔn)確？
那QQ plot主要的目的是用來干什么的呢？謝謝老師
請(qǐng)問老師，15.1%和12.6%怎么用？
A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，關(guān)于creditspread是下降這部分，不是很理解，能再解釋一下嗎？
請(qǐng)問老師，怎么理解spectral risk 反應(yīng)了risk aversion呢？謝謝
為什么我覺得95的雙尾是1.96，這里為什么用單尾的？
這道題的講解中，老師說sigma一直是常數(shù)，但是模型四中的BK模型sigma是隨時(shí)間變動(dòng)的??？
老師請(qǐng)問，當(dāng)dw給定時(shí)，dr=λdt+σdw不應(yīng)該只有一個(gè)值嗎？所以2期之后無論那個(gè)點(diǎn)都應(yīng)該是r0+2λdt+2σdw。個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是在只給出σ而沒給出dw的時(shí)候才有dr=λdt±σ√dt
請(qǐng)問這道題里dt和dw是什么關(guān)系？
x算出9.4的話，為什么不取10呢
程寶問答
金程問答