請(qǐng)其他老師逐個(gè)選項(xiàng)解答一下，謝謝。
第三個(gè)選項(xiàng)中，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，指數(shù)下跌，為什么支固定收浮動(dòng)會(huì)賺錢呢？
老師，這個(gè)怎么理解：如果一個(gè)分散化良好的投資組合的當(dāng)前市值沒有完全分配給一般風(fēng)險(xiǎn)因素，那么剩余的就分配給現(xiàn)金？能舉個(gè)例子嗎？
A和B麻煩講解一下
a選項(xiàng)能再解釋一下嗎，還有什么是標(biāo)準(zhǔn)法呀，對(duì)這個(gè)詞沒印象了
A為什么不對(duì)
為什么折現(xiàn)到第0年時(shí)，利率不用加50bp？
老師，還是不明白這道題的第三個(gè)為什么可以獲利，可以把邏輯講一下嗎，學(xué)校老師
選項(xiàng)D可以麻煩解釋一下嗎，謝謝
陳述2：在題目中出現(xiàn)的volatility，該如何分辨是指σ of r，還是波動(dòng)率項(xiàng)σdw。此外，課件上關(guān)于model1和vasicek的波動(dòng)率項(xiàng)都是σdw，該陳述前后的描述不一致，為何是對(duì)的。
這里price 和delta 和var的關(guān)系是什么??？
能問題下，什么是cds spread呀
能詳細(xì)解釋下選項(xiàng)A為什么是accurate嗎？
老師好呀，為什么說股票期權(quán)波動(dòng)率微笑圖的左側(cè)，波動(dòng)率高，引起了隱含分布的左側(cè)肥尾（代表股價(jià)低）呢？在LongOptionInTheMoney的時(shí)候，S>K,波動(dòng)率高，這不是好事嗎？不是在賺錢嗎，難道S>K說明S的價(jià)格很低？持有股票的人容易虧損？
為什么用二叉樹模型算標(biāo)的資產(chǎn)為債券的期權(quán)價(jià)格時(shí)，中間期的價(jià)值不用再加上當(dāng)期的coupon價(jià)值？
程寶問答
金程問答