老師，B項(xiàng)這個(gè)如何理解，為什么是個(gè)puttable,而不是callable
老師，為什么這道題最后要除以0.8，加權(quán)不是只需要乘以權(quán)重就可以了嗎
請(qǐng)問老師這道題的C項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？
老師好，還請(qǐng)解答下此題，謝謝
老師，這里講的利率，我計(jì)算出來數(shù)值跟PPT里的對(duì)不上呢？
這一頁(yè)P(yáng)PT里的PV of cash flow 與上一頁(yè)的PV 有啥區(qū)別？VAR是咋算出來的? 這里的undiversified VAR 與上一頁(yè)的不一樣。
為什么這一題的Pbs是2，上面不是說bs price of a european put option is 1
這個(gè)兩個(gè)∑的式子為什么等于箭頭另一邊的呢
1年20bp 2年40bp是不是半年就是10bp呢
老師 這里 3.44的 計(jì)算結(jié)果 如果是 切出來 的 占 總體 的 比值的 話 和 性關(guān)系數(shù) 等于 0.4有什么關(guān)系 啊
這里左尾為什么乘以二分之一？有二分之一概率是左邊這個(gè)分布不代表要把這個(gè)形狀除以2吧
這個(gè)表格中的最后一列 成分VaR如何計(jì)算？
老師，第一條和第二條是相互作用的吧
?？?-3，Var的計(jì)算應(yīng)該不僅只用于經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算吧，也用于日常的風(fēng)險(xiǎn)管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是直接相加的，應(yīng)該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
百題67題，D選項(xiàng)，波動(dòng)率下降至固定的水平為什么不對(duì)？這不就體現(xiàn)了均值復(fù)歸的特點(diǎn)嗎？隨著復(fù)歸的過程，波動(dòng)率越來越小。復(fù)歸后，波動(dòng)率降至0，即constant level
程寶問答
金程問答