金程問(wèn)答
從經(jīng)濟(jì)衰退到normal，再到經(jīng)濟(jì)繁榮，請(qǐng)問(wèn)相關(guān)系數(shù)和其波動(dòng)率是怎么變化的？
Model 2 還是有負(fù)項(xiàng)啊，為什么就利率永遠(yuǎn)不可能小于零了？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)百題資料里面的第36題，為什么是type 1 error?都已經(jīng)99%confidence level了，難道不是只有1%的可能性犯type1？然后更高概率type2 error?
這里的反標(biāo)準(zhǔn)法里面的vi表示的“風(fēng)險(xiǎn)因子的價(jià)值”是什么意思可以具體解釋下嗎？
可以詳細(xì)介紹一下什么是CDO嘛？
請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)公式VAR(3-yr int)是什么？對(duì)于Principle mapping是不是兩個(gè)公式都可以用？
這張圖里下面兩句話啥意思？老師沒(méi)講
That is favorable for the call seller。應(yīng)該是對(duì)buyer 有利吧？
老師，請(qǐng)問(wèn)可否用2*3.506%=4.15%+？來(lái)計(jì)算missing node？但是計(jì)算出來(lái)的數(shù)值跟答案有出入。
老師，（3，5）這個(gè)點(diǎn)在圖上表示是概率是3，損失是3，但為啥就把橫縱坐標(biāo)分別給了normal和未知分布的兩個(gè)橫坐標(biāo)了呢？
這個(gè)圖上是左偏，左邊代表profit，那不是profit出現(xiàn)的概率高了嗎？怎么理解這個(gè)圖呢？
想請(qǐng)問(wèn)一下期貨現(xiàn)貨套期保值的意思？
Gaussian Copular 可以預(yù)測(cè)超過(guò)2個(gè)變量嗎？
FRTB下上課只講了IMA跟反標(biāo)準(zhǔn)法，這里的標(biāo)準(zhǔn)法是什么，為什么還需要用的歷史模擬法了呢
請(qǐng)問(wèn)密卷這個(gè)題計(jì)算ES為什么不是A呢？5400是怎么算出來(lái)的
程寶問(wèn)答
