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第二點，波動率越高，對應的是OTM put，那意思是OTM put的價格大于ITM put，虛值為什么會比實值期權還貴呢？

沒有對應圖片，我的一點想法，想問問老師。一般來說，波動率等于風險，波動率越大風險越大，從而asset price越低；；但是作業(yè)第10題，老師講解的時候說買option就相當于買波動率，所以波動率越高，option價格越高；；這不就和我之前說的“波動率越大風險越大，從而價格越低”相互矛盾了嘛？

請問一下，這里的stressed period 怎么理解？用ES計算還是計算1年期的stressed period，根據(jù)FRTB這個數(shù)是每年一算嗎？如果是那就應該是用上一年的數(shù)據(jù)進行ES？

看不懂notes中關于internal models-based approach (IMA)公式的解釋，ES1、ES2代表的含義

如這個例題，并沒有直白的說求得是百分比var還是金額var，但是用的公式都是沒有乘以P(t-1)的，所以題目會怎么描述當需要乘以期初價的呢

二級考題回顧：交易賬戶和銀行賬戶在什么節(jié)點下可以相互轉換？這講義上沒有，能補充下知識嗎？急急急

POT算的VAR和ES是極端數(shù)據(jù)的還是總的樣本數(shù)據(jù)的？

老師好，請解答下此題，謝謝

老師好，能否分析下這句話，謝謝。Using a 95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region than using a 99% VaR confidence level by allowing a greater number of exceptions to be generated. This in turn increases the power of the back testing process and makes for a more reliable test than using a 99% confidence level.

請教老師，在這里為什么0.081要除以100呢？0.081它表示的含義不就是 變化1個bp，債權價格變化多少錢嘛，謝謝

老師這題怎么做

請詳細解釋本題， 特別是：level pc, slope pc, short rate pc 等定義

請問老師，選項a的解析里說的delta sensitivities是什么？

這里8%為什么是個確定的數(shù)

老師，請問B選項為什么資產(chǎn)相關性降低會增加風險調整后的收益呢？