金程問(wèn)答
這里的60天平均是指60個(gè)交易日的平均吧？
這個(gè)老師能么能這么啰嗦
frm part 2習(xí)題集第90題是啥意思？看不明白，能講一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，60題怎么做？
請(qǐng)問(wèn)老師，說(shuō)法2和3哪里錯(cuò)了？
標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)一個(gè)單位的時(shí)候，對(duì)那種情況的期權(quán)價(jià)格影響更大一些？ITM or OTM忘記了，請(qǐng)老師幫助回憶一下。
老師好，能麻煩幫我再解釋一下嗎？預(yù)測(cè)相關(guān)性是上升還是下降，對(duì)于index和stock是該怎么操作呢？
老師好，這道題有點(diǎn)沒(méi)看懂，能解釋一下嗎說(shuō)說(shuō)里面的公式原理
老師我這里算調(diào)整后的MVaR和beta都跟表格數(shù)值對(duì)不上（最后兩列），麻煩看看是否計(jì)算出錯(cuò)了，謝謝～
蒙特卡洛模擬需要假設(shè)分布嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)74題，為什么在第一年初和第二年初沒(méi)有加上coupon進(jìn)行計(jì)算？
老師好，請(qǐng)問(wèn)我紅筆劃出來(lái)的那句話應(yīng)該怎么理解呀？
請(qǐng)問(wèn)用二叉樹(shù)給債券“看跌”期權(quán)定價(jià)時(shí)，從第三步折現(xiàn)到第二步時(shí)，是否要加上coupon作為期權(quán)的價(jià)值？看跌期權(quán)意味著手中持有了該債券？
l老師，講義165頁(yè)最后一段話可以講解下嗎，謝謝
44題B，不是cash_flow_mapping那應(yīng)該是誰(shuí)的呢？是duaration_mapping嗎
程寶問(wèn)答
