volatility加權(quán)歷史模擬法中，是只算當(dāng)前波動率下?lián)p失的歷史數(shù)據(jù)嘛？還是收益的部分也要重新計算？
老師您好，48題的3是否能再解釋一下謝謝
請問 crashophobia 這個麻煩你解釋下為何只能針對執(zhí)行價比較低的情況? 整個前前后后的原理, 都麻煩您說一下哈, 謝謝
百題第56題，hedge adjustment factor為什么乘在等式的左邊？
選項c不懂為為什么不選，請老師再講解一下。
老師，為什么風(fēng)險溢價升高帶來折現(xiàn)率升高
model4中的a跟model1-3中的lamda是不是一回事？看著像一回事，但又不是相同字母，搞的亂糟糟的
老師，0.067除以100，是不是債券面值以100計價，要調(diào)整，是嗎
老師知道她在講什么么？??
關(guān)于backtesting的nonrejection-table還想問一個問題，為什么N太小也是會超出nonrejection范圍而拒絕原假設(shè)的
請教，在這里dt是合起來的表示步長還是t表示步長？
想請問一下老師 1.這個 衍生品的mapping需要掌握到什么程度 是要會計算還是說給我一個衍生品 我能知道怎么用bill和asset復(fù)制 2.固定收益類的bond需要會計算嗎 還是只要掌握原理
請教老師，confidence level高，這不是說明非拒絕的區(qū)間相對大，那能承擔(dān)的最大風(fēng)險值高，對吧？為什么投資不有效了呢？有點迷了，謝謝
74題，能否解釋選項C和D？
老師，A選項是從哪里看出來的
程寶問答
金程問答