解釋中，不使用原始數(shù)據(jù)的VaR是什么意思
bootstrap老師講的時(shí)候不是有兩種含義嗎？一個(gè)是擴(kuò)大樣本，一個(gè)是減少樣本，這里為啥A不對(duì)
這個(gè)地方premium上升，跟股票價(jià)格下降什么關(guān)系？
老師，請(qǐng)問風(fēng)險(xiǎn)分散化效果和什么因素相關(guān)，謝謝！
我這題分兩步，第一步0.04-[0.01*1/12+0.02*(1/12)^2]=0.33393，第二步0.33393-[0.008*1/12+0.02*(1/12)^2]=0.026953。為什么和答案不一樣呢？思路感覺沒有問題。
老師，long FRA是鎖定為來借錢利率，那為什么在結(jié)算日相當(dāng)于一個(gè)swap呢？他不是只收fixed rate嗎，還需要支出什么？
這里的individual VAR是什么公式算來的??？前面說的不是用duration*零息債利率VAR么，這里為什么用現(xiàn)值*零息債的VAR？
這個(gè)下降算是暴風(fēng)雨前的最后的黎明嗎？
power of the backtesting process 和exception個(gè)數(shù)有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師這一頁什么意思，為什么要代替
diversified VaR 2.57 是怎么計(jì)算出來的？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 請(qǐng)教Mean reversion是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，這個(gè)公式講義里沒找到，謝謝
請(qǐng)問解決負(fù)利率的問題，第一種采用對(duì)數(shù)正態(tài)分布那一段最后說unacceptable是什么意思
index的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是多還是少呀，index不是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？個(gè)股有很多風(fēng)險(xiǎn)？
從圖上可知：T相同、CI下降、非拒絕域個(gè)數(shù)上升、比重上升，拒絕域比重下降，更不容易拒絕對(duì)嗎？但是之前的知識(shí)比如C I從95%降到90%、拒絕域更大了、更容易拒絕才對(duì)啊？
程寶問答
金程問答