老師，第26題的D選項，?？家焕蠋熣J為這個選項的錯誤是因為把index映射到了stock上，應該改為stock映射到index上；而模考二老師認為dozen不對，一個index里不僅僅包括12只stock，映射不全（即默認index可以映射到stock上）。到底應該怎么考慮這個選項呢？
25題如果直接問價格而不是期權價格的話應該怎么分析，上課的時候與lognormal那個圖對比的橫縱坐標都是什么
請問老師，關于CIR模型中的這句話應該怎么理解？在第二個圖里面的d選項，他說的是短期波動率是指數(shù)遞減的，但是第一個里面他又說因為均值回歸所以短期波動率是恒定的，然后后面又說basis - point 又是增加又是減少？是什么意思呢。
第80題為什么除以5%？還是不懂
老師，Q 20的B。 請問“exponentially weighted”這樣的表達的意思是指BRW model嗎？記得好像BRW是指數(shù)遞減的，但不知是否可以形容為指數(shù)權重的。還有就是，不太清楚什么是指數(shù)權重的。指數(shù)權重一定是遞減的權重嗎？(沒有指數(shù)遞增的狀態(tài)嗎？抱歉,,???,,基礎數(shù)學不是很扎實) 。
21.III前半句是對的吧，都有scale和tail參數(shù)啊
GEV distribution 和Block maximal method是什么關系？廣義帕累托分布和POT又是什么關系？后面的抽樣方法？前者是對應的抽樣方法所形成的數(shù)據(jù)分布嗎？
A選項可以再解釋下嗎？
Q27.請問A選項股票的波動率微笑negative skew對嗎？不是正偏嗎？
老師，關于最后一個filtered method, boostrap是說在GARCH階段對波動率調(diào)整后再boostrap(重復抽樣？) ，還是說對Historical Simulation里的 歷史數(shù)據(jù)進行boostrap? 不記得FHS有boostrap了，請教這是指什么？
請問unconditional testing 是什么，這道題也沒看懂
第三題算delta，為什么deep in-the-money是1，deep out-of-the-money是0呢
請問這里的New Zero Value和New PV of Flows指的是什么？
貨幣遠期映射中公式中，r和y分別表示的是什么利率？
84題，老師在講的時候畫的圖縱坐標的波動率的大小，為什么可以直接用來分析價格的大小關系？
程寶問答
金程問答
