28題這個公式什么時候學過？怎么還有個根號下t？29題怎么沒講？
老師，請問選項B的這種說法：趨勢項 constant over time. 是否所有模型都沒有符合這種特點的？（model1沒有趨勢項，model2在第二階段也是2*lamda ,感覺并沒有任何一個模型是drift constant over time的 請問是嗎？）老師這里是在考time dependent嗎？（但model1和model2卻是non-time dependent的）
請問在這個題中為什么97.5%的confidence是1.96呢，從題目中看，這個97.5%是回測的置信水平，不是計算VaR的置信水平，回測的話應該是雙尾吧，97.5%的雙尾關鍵值不是1.96。
老師 mean reversion的反面不是random walk嗎？自相關只是random walk里的關于variance不平穩(wěn)的一項 是這樣嗎？
為什么這里VaR置信水平是99.1%而不是99%？
請問老師，不是說短期內(nèi)的波動要比長期的波動看起來更大嗎，為什么這里梁老師說，如果用短期的var，不用太擔心，因為波動不是很大？
第一行的數(shù)據(jù)表示假如在1%的顯著性水平下，99%的VaR在一年內(nèi)的exception為5，則落入非拒絕域，為什么說Var值不對呢？ 原假設應該是Var是對的，無法拒絕原假設，那應該是說明VAr是對的呀？
第96題為什么答案只從1年末往后折，請寫一下計算公式
第22題請問題目什么意思，為什么選擇D
模擬一72題，題目中為什么說，利率的上升會導致固定收益?zhèn)谋憩F(xiàn)上升了？利率上升不是會導致債券價格下跌嗎？還有后面那句yields rise by 2.3，這里指的是Spot rate還是ytm？
請問這道題如何做，這類題總是不會做
能總結下非參數(shù)法的優(yōu)勢與劣勢嗎？
廣義帕累托分布是在哪里講到的知識點？
為什么衍生品定價應該無套利模型估計出來的價格剛好就是市場價格，而債券和呼喚就是均衡模型估算出來的價格與市場不一致呢
模型4是平行移動還是非平行移動
程寶問答
金程問答
