為什么重抽樣后算的估計(jì)量要比原始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確？有什么依據(jù)嗎
這里相關(guān)系數(shù)上升，equity和senior一樣不是一定要賠付，要比相關(guān)系數(shù)下降的情況要好吧
老師請(qǐng)問一下，日間交易更容易產(chǎn)生exception，為什么視頻里說大家都想用日間交易呢，不是exception越小越好嗎，這樣可以少交economiccapital
老師，8分30秒時(shí)候，老師提到ES優(yōu)勢(shì)是滿足次可加性，請(qǐng)問在ES計(jì)算中要用到次可加性相關(guān)公式嗎？
在衍生品mapping中，為什么要看漲外幣現(xiàn)貨，不應(yīng)該是看漲本幣現(xiàn)貨嗎
老師，請(qǐng)教下這里 為何說implied volatility是用BSM推出的，并且可以用BSM求期權(quán)公式得到implied volatility呢？ 隱含波動(dòng)率不應(yīng)該是和BSM的波動(dòng)率不同的嗎，BSM是constant的volatility，implied volatility有微笑不是嗎。不明白具體是怎么回事??
賣出repo相當(dāng)于正回購方borrow dollar，買入repo相當(dāng)于逆回購方lend dollar 是這樣理解嗎？
老師，可否以第一條（term=1）為例，講解下每個(gè)數(shù)值的計(jì)算方法？
老師，這里 Ⅱ是因?yàn)轭}干整體是Kupiec-test，所以和t-test或是Christoffenson-test不一樣嗎？記得回測(cè)是confidence-level越小，power-of-test越高；如此的話這里Ⅱ的話敘述的lower-confidence-level,剛好是是power-of-test越高的情況，因此不符合題干Ⅱ應(yīng)該不選啊。
老師這里面有三個(gè)參與者 為什么wwr只是針對(duì)bank和投資者 為什么不可以針對(duì)bank和Canadian bond呢？有點(diǎn)暈 搞不清楚 wwr 主體是誰
在本節(jié)4分鐘時(shí)，老師講，如果標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，那么，所有資產(chǎn)就只有只有一個(gè)均值和一個(gè)波動(dòng)率。為什么??？謝謝
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計(jì)量分母既然是標(biāo)準(zhǔn)誤，即標(biāo)準(zhǔn)差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
請(qǐng)教老師，紅線這里的意思是不是說Model1是長(zhǎng)期downward-sloping的，而短期是perfectly flat的？ 此外，請(qǐng)問是否所謂term structure model就是指短期（長(zhǎng)期就不叫利率期限模型了吧？）
老師，相關(guān)系數(shù)p變大，對(duì)指數(shù)long一個(gè)put，同時(shí)對(duì)股票short一個(gè)put,前者掙大錢，后者虧小錢，老師課堂上說的，如何理解呢？指數(shù)下跌的比股票下跌的大，long-put是對(duì)指數(shù)的未來賣出的權(quán)力，未來價(jià)格更低，賣出指數(shù)價(jià)小于買入指數(shù)的價(jià)格，不能掙錢？
老師這題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)那個(gè)數(shù)有問題吧
程寶問答
金程問答