這里算出0-1的收益率是想說明什么呢，為什么正好比8%高了20個基點
為什么VaR的exception個數(shù)會影響用什么方法計算ES？？？
那老師如果極端值的數(shù)都是一樣的，那es就可能等于var了吧
B為什么錯了，請詳細講一下？
在CIR model中，r是短期利率，sigma是yield volatility, sigma*the square root of the rate 是basis point volatility, 是這么理解的么？
這里說Kupiec的test阿爾法是5%時，查表是3.841。那Christoffersen的3.84是不是對應的test阿爾法也是5%？
這里的趨勢項乘數(shù)dt，能否假設sigema=－1時，用dw=－0.5計算出來？
波動率的平方等于方差，為什么這里組合var不等于西格瑪P的平方呢
這道題我計算結(jié)果是0.7501946。對比了下解析，我發(fā)現(xiàn)在第二年折現(xiàn)到第一年的過程中，我用的權重比例是1/4,1/2,1/4。比如，對于18.4%和10.4%向14.2%折現(xiàn)過程中，分別用的是1/4的權重；對于10.4%和2.4%向6.2%的折現(xiàn)過程中，分別用的是1/4的權重。這樣算，感覺和老師的算法不一樣呢？我看老師好像都是用1/2的權重來做？
為什么相關系數(shù)上升說明市場不好
D問能解釋一下嗎？ 沒看懂
為什么選D，煩請四個選項都解釋一下，謝謝
這個最后一句話的債券本身的相關性分布是指的債券收益率的分布嗎還是什么意思沒看懂
詹森不等式那里，如果用不等式左邊計算的值（即較大者），計算出來的債券價格高。如果用右邊計算的值，計算出來的債券價格低。那么，是不是價格高的，代表收益率低，而價格低的，代表收益率高。那這樣理解的話，凸性變成壞事了呀！
為什么是-k?。?
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