金程問(wèn)答
FHS這種模式在用GARCH模型推導(dǎo)波動(dòng)率時(shí)，是指推導(dǎo)出今天的波動(dòng)率，還是說(shuō)要把每天的歷史波動(dòng)率都要求出來(lái)？
為什么0時(shí)刻的100m是一定出現(xiàn)的呢
這個(gè)做空時(shí)候收益率與方差是不是少了權(quán)重字母
老師 那這里 的 100million是無(wú)用條件嗎？
CIR模式應(yīng)該是 波動(dòng)率隨著 r的變化而變化吧？
請(qǐng)問(wèn)tb和bb的相關(guān)系數(shù)為啥是1而不是0
老師麻煩講解下謝謝
老師麻煩講解下，謝謝
?？?-18， 計(jì)算結(jié)果是A，答案是C？
您好，請(qǐng)問(wèn)ES計(jì)算，內(nèi)部模型法中，若包含的RF不連續(xù)，公式如何套用計(jì)算ESp呢？比如包含10天 40天，不包含20天。但公式中是j-1
老師好，百題第55題，這個(gè)公式的DV01指的是什么 呢？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題第54題，為什么Treasury bond是real yield？ Treasury bond國(guó)債不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不應(yīng)該是nomial yield嗎？這樣理解有什么問(wèn)題
老師好，請(qǐng)問(wèn)correlation-weighted historical simulation具體是怎么 估計(jì)的 呢？謝謝
這里老師 講到 window期越長(zhǎng) ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長(zhǎng)，不是相當(dāng)于樣本容量 n越大 ，type1 error和 type 2 error應(yīng)該 都是 越低 ，與 第一句 type 1 error 越高 的 結(jié)論 有點(diǎn) 矛盾 。請(qǐng)問(wèn) 該 如何 理解 ？謝謝 。
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程寶問(wèn)答
