老師，POT和GEV,哪個(gè)會(huì)遺漏重要信息啊？
A.sample size增加，significance不是應(yīng)該下降嗎？ 選項(xiàng)B也不理解
老師，這個(gè)解析不理解
這題選啥
老師，這題解Pbs不應(yīng)該是1嗎？為什么會(huì)是2
這里的St指的是什么？是資產(chǎn)價(jià)格還是什么？
這個(gè)地方CMO跟CDO到底誰是誰的中間級衍生出來的哦？
日經(jīng)指數(shù)上升為什么賺日元？日經(jīng)指數(shù)是類似上證指數(shù)這樣？說明股票對應(yīng)的價(jià)值高了？
①說for regulatory capital purpose，horizon要盡可能長；②說time horizon越長VaRrisk factors的volatility會(huì)越小；①和②表明horizon是越長越好的。。。。。。。但是這里③又說horizon長了會(huì)對VaR backtesting產(chǎn)生不好的影響（由于組合會(huì)發(fā)生變化），請問老師，這里的①②和③是否相互矛盾了呢？？
老師，如何理解這一頁的最后一句話？為什么spreads急劇增加？
為什么市場上當(dāng)前的利率水平是float？
可以解釋一下這道題嗎
there is lack of uniformity in practice.這句話怎么理解
correlation不是也可以結(jié)合marginal distribution算出joint dist嗎
老師好，請解答下此題，謝謝。公式會(huì)寫了還是不會(huì)做
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