1·這里為什么不能用call option構(gòu)建組合？2·既然價值都變大為什么不是buy put on individual
在計算WES的時候，里面的EST，ESP都是針對同一個trading，book的吧，如果是這樣，EST應(yīng)該小于sum(ESP),因為次可加性原理。這樣計算WES和直接使用ES或SUM（ESP）相比的好處是什么？
200頁第三條原因crashophobia不太清楚這中間的邏輯關(guān)系：執(zhí)行價格越低，put應(yīng)該是需值才對啊，為何大家還會為一個虛值的PUT支付更高的溢價呢。
vasicek模型計算公式的波動率項，為什么2道題中103題的Ruu是減去Rud是加上？
老師D選項為什么不是factors相比相關(guān)性應(yīng)該更好計算么
老師請問這里principal講義里是由于兩個債券的面值一樣所以直接相加除以2，那如果面值占比為2：1的話，計算平均到期時間是否需要分別乘以1/3，2/3，那這樣的話Var(%)不也是沒有直接的對應(yīng)么，也需要用到線性像duration法一樣，兩個var（%）嗎
老師請問這里前兩個是因為duration變動引起的大小關(guān)系呢么？如果按照相關(guān)性是怎么解釋的呀
公司B切的一刀和公司Caa切的一刀能理解，但是理解不了這兩刀的并集是老師畫的黑色那一坨，不應(yīng)該是窩窩頭左下那一小塊體積嗎？請老師解答。
Rou=1，代表的不是兩個參數(shù)有線性關(guān)系嗎，怎么老師說Rou=1代表兩參數(shù)沒有相關(guān)性？
老師您好，請問這個視頻的最后一頁ppt中算return，題干中說是算兩年期的收益，是指兩年期每一年的收益嗎，不然為什么要二時刻折算到一時刻之后再減0時刻的，不應(yīng)該直接2時刻的pt減去0時刻的pt-1除以pt-1嗎
老師，視頻第一個列子在一級中出現(xiàn)過，但是答案為第三個數(shù)-10。請問VaR值到底是如何界定的呢。
在利率期限結(jié)構(gòu)中，如何理解base point volatility與volatility的區(qū)別？
題目6，對數(shù)正態(tài)分布下var計算式為什么不用加絕對值符號?
老師請問這節(jié)課是在求一個相關(guān)系數(shù)，可后面也沒在講怎么算它，是在135頁里的公式求的么？139頁去計算聯(lián)合違約那個0.4是算出來的么？包括138頁里面的圖，相關(guān)系數(shù)又體現(xiàn)在哪里呀？
解釋一下選項c
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