67題，CIR模型短期利率不能為負(fù)嗎？這個(gè)和它的basis-point volatility有什么關(guān)系？
老師好，能解釋一下各個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)在哪了嗎
C選項(xiàng)不理解呢，請指教
老師，請解釋下74的abcd
第26題，如果變成美式期權(quán)要怎么計(jì)算價(jià)值，我記得一級好像講過，但我忘了
老師，講義173用的是利率二叉樹，所以不是用上圖右邊公式，對吧
老師，note 中es 這個(gè)2.003是平均數(shù)，下面一個(gè)2.063是怎么來的
請問老師，參數(shù)法計(jì)算VaR，均值和波動率算歷史數(shù)據(jù)嗎？
第60題，in_the_first_year不應(yīng)該翻譯成1年以內(nèi)的利率的嗎，所以7和5不應(yīng)該是0-1年的利率水平嗎？
這里為什么說主成分方差之和等于單個(gè)的方法之和？應(yīng)該只能說主成分之和覆蓋大部分而不是全部單個(gè)之和吧？
可以解讀一下藍(lán)色部分嗎？為什么horizon長會導(dǎo)致檢驗(yàn)無效？
可以講一下藍(lán)色劃線部分的意思嗎？
請問，Var=-（u-z*v),有可能u>z*v嗎？這時(shí)候就是說z對應(yīng)的u-z*v其實(shí)是正的，也就是極端值并非損失。因?yàn)槲覀兪羌俣ㄊ找媛史恼植?，不要求?biāo)準(zhǔn)正太（u=0，這時(shí)u-z*v<0）。
老師，18分33秒這個(gè)表格里的第一年的cashflow110是怎么算出來的？視頻里老師說是104＋6.
老師您好，題54說的不是2年內(nèi)同時(shí)違約的概率嗎，為什么可以用兩個(gè)的累積概率，累積概率不是第一年違約第二年也違約的概率嗎
程寶問答
金程問答