老師，12題怎么做。其中提到了level pc,slope pc, short rate pc, risk weight分別是什么意思？
這個例子說權(quán)重超過顯著性水平，就達到了var值么？
第二段話為什么說更大的損失權(quán)重更大，這里的權(quán)重不是根據(jù)天數(shù)來定嗎？越臨近權(quán)重越大
老師這個27題沒看懂
老師好，這題請講解下，謝謝
請問老師，解析這里①帶入②后，為什么可以剔除α？
老師，可以推一下計算VAR值的公式嗎
二叉樹估出來的利率是比第二種的利率高的 為什么價值高呀 不應(yīng)該是比實際價值低嘛 利率不是在分母位置
index所有相關(guān)的individual stocks構(gòu)成一個組合portfolio，那么他算方差的時候，不應(yīng)該和index一樣，考慮了不同相關(guān)系數(shù)pi嗎？
老師請解答下此題，謝謝
老師請解答下此題謝謝
為什么VaR的顯著性水平提升，非拒絕域會變小？
risk neutrality如何理解謝謝，基礎(chǔ)知識有些遺忘了
圖標(biāo)二維正態(tài)M2的M2是什么縮寫
我總覺得這個題目在回答第一個拒絕VAR的時候，少給了一個條件，是不是少了一個 顯著性的 ；標(biāo)準(zhǔn)
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