對(duì)沖基金不就是收取管理費(fèi)和按照收益率抽取一定比例嗎，也沒見得考慮風(fēng)險(xiǎn)啊，C哪里錯(cuò)了
所以說(shuō)這個(gè)risk premium指的就是經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候所給的補(bǔ)償嗎，經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候我拿的錢就不叫risk premium了那叫什么呢
請(qǐng)問老師A為什么是對(duì)的啊
t=2.1在置信水平是99%時(shí)，不顯著吧，老師怎么說(shuō)t都是顯著的呢？
這題不就是算那個(gè)surplus at risk那個(gè)點(diǎn)么，為啥不能用講義里的那個(gè)公式Z乘sigma surplus
可以解釋一下第二條和第三條的區(qū)別嗎
這里的perfact怎么理解？
請(qǐng)問這題sum 所有的var時(shí)，為什么不考慮相關(guān)系數(shù)呢？
請(qǐng)問老師，D項(xiàng)中，記得之前老師說(shuō)過(guò)，如果波動(dòng)率上升，風(fēng)險(xiǎn)上升，人們傾向于拋售股票這種風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)去買避險(xiǎn)資產(chǎn)例如國(guó)債，這樣會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下降，從而提高股票收益，同時(shí)提高債券價(jià)格，降低債券收益。這里為什么說(shuō)股票收益率也下降了呢？
老師講的書上的原話也是只有提到bad times，沒有提到經(jīng)濟(jì)景氣good times 的時(shí)候，為什么翻譯的時(shí)候要人為加上good times 。本題目也是從來(lái)沒有提good
為什么第3項(xiàng)是錯(cuò)的？
老師，這道題里的VaR的改變量是直接用99%10天的新的VaR減去95%1天的VaR？不用把組合原來(lái)的VaR轉(zhuǎn)換為10天99%的VaR再進(jìn)行對(duì)比嗎？這是為什么？
選項(xiàng)D錯(cuò)在哪里了呢？后半句其實(shí)就是圖表中的信息，感覺沒錯(cuò)啊
投資百題第17題沒有視頻解析嗎？
選項(xiàng)d的債券和波動(dòng)率是什么關(guān)系呢？
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