請問LD的講解對應(yīng)講義第幾頁
老師這個題我沒明白，題干并沒有說組合什么事兒??！只是要求計算當(dāng)個資產(chǎn)的var，為什么要要和組合聯(lián)系起來?
老師這道題，T檢驗是越大越顯著嗎？和Q檢驗越小越顯著不一樣？
這道題，這個結(jié)論要記憶下來，， 要記得是什么？請老師明示，謝謝
1.IR/TEV公式去計算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯、C對；2.D因為市場組合的風(fēng)險預(yù)算始終為0，因此無法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對？3.市場組合也是有風(fēng)險的，系統(tǒng)性風(fēng)險，不需要風(fēng)險預(yù)算嗎？僅是大于市場組合的風(fēng)險需要預(yù)算？4.B，是需要計算整體的TEV嗎？怎么計算？
解析b是什么意思？
信息比率的基準(zhǔn)是市場組合還是無風(fēng)險利率？
D選項的前半句話怎么理解？
可不可以先算組合的標(biāo)準(zhǔn)差，然后帶入var的計算公式算組合var值？
請問這個題答案究竟是A還是B？紙質(zhì)版是B視頻是A？我記得另一位老師在課上說TE和TEV是同一樣?xùn)|西，只是有時候說tracking error 有時候說tracking error volatility，然后具體情況具體分析？
老師，我有個問題，這里說波動率上漲，Eequity 下降，杠桿上升，但是在市場風(fēng)險中，估計Eequity debt的時候，波動率上漲，Equity 等于 call on firm 是上升的，這2個結(jié)論不是矛盾的嗎？
老師好，這道題再詳細(xì)解釋一下吧，沒太看懂，謝謝
gamma沒有方向性(漲多，跌少)，是否可以理解為：只要有g(shù)amma＞0就是標(biāo)的資產(chǎn)價格就上漲？
老師你好，一直有個疑問，在算組合的Var或者波動率時，有時候會用w權(quán)重，有時候不用，區(qū)別是什么吶？比如算TEV時，沒有考慮w，而有時候算組合波動率時又會用w。
Treynor ratio 當(dāng)中公式除以的beta不是用市場的beta嗎？
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