題目含糊只說per unit of risk 是題干不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？per unit of total risk 那就是SR, per unit of unsystematic risk是IR.
老師好，能再詳細(xì)解釋一下trackingerror的計(jì)算方法嗎
記不清了，如果用的標(biāo)準(zhǔn)誤的話不是因?yàn)槌?hào)n的嗎？
老師，請(qǐng)問policy risk是什么，是policy mix risk嗎？這道題該如何翻譯和理解，是問管理風(fēng)險(xiǎn)的原因嗎？
什么是principals和agents呢
想知道這題為什么是單尾 老師在課上說的關(guān)于區(qū)間的是雙尾 啊
c選項(xiàng)老師說賣股票相當(dāng)于short call 買債券相當(dāng)于賣put 這怎么得出的呢？
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對(duì)呢？？？？？？
視頻里講的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)系數(shù)的公式再幫回憶下，謝謝
老師好，RARC和RAROC有什么區(qū)別？
請(qǐng)問為什么說風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算就是算var，建立最低組合風(fēng)險(xiǎn)是各個(gè)mvar相等，不是算mvar嗎
老師，為什么不能理解成他預(yù)期相關(guān)性是上升的，所以預(yù)期的VaR就是上升的，所以預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)上升，但是實(shí)際上相關(guān)性沒有上升，所以風(fēng)險(xiǎn)被高估，所以實(shí)際上收益率應(yīng)該高于預(yù)期
這道題目能解釋一下么
VaR can be defined as the maximum loss over a given time period.這句話沒有說在significant level 或者confident level，這個(gè)max應(yīng)該不夠恰當(dāng)吧，謝謝
看了老師前面的回答（如果是D，波動(dòng)率上升，價(jià)格有可能上升，執(zhí)行call是有好處。但價(jià)格也會(huì)是有可能大幅下降的，這個(gè)時(shí)候call是不會(huì)行權(quán)的。 所以買call，是無法完全覆蓋的。即波動(dòng)率上升，既可能受益，也可能損失。風(fēng)險(xiǎn)還是在的。 而買put，波動(dòng)率上升，價(jià)格上升收期權(quán)費(fèi)，價(jià)格下降收K，即只要波動(dòng)率上升，怎么都是有收益的。這部分收益可以用來彌補(bǔ)現(xiàn)貨上的損失，緩釋波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)。），但是如果是價(jià)格下降的情況下，買call option也可以選擇不行權(quán)，這樣只是損失了期權(quán)費(fèi)，而買call的人手上也不會(huì)有現(xiàn)貨，不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格下降而有損失，put option在價(jià)格上升的時(shí)候也是損失一筆期權(quán)費(fèi)，這樣看來這兩個(gè)期權(quán)的效果應(yīng)該是一樣的，為什么不可以選d？
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