老師您好，請問C選項(xiàng)中的return是不是指的過去的業(yè)績？如果是那么過去的業(yè)績本身都不重要了，是否經(jīng)過三方驗(yàn)證就重要嗎？
老師您好，如果協(xié)會(huì)希望考active mgt VaR，會(huì)怎么出題呢？
這題A選項(xiàng)不對嗎？二次規(guī)劃法就是這樣的吧
為什么只有反映出的是D？ A、C沒有反映呢？
D是component VaR的定義嗎？
B為啥不對，presence不是存在的意思嗎？
請問老師買一個(gè)可轉(zhuǎn)債，相當(dāng)于買一個(gè)普通的bond和看漲期權(quán)on-stock,賣stock是在對沖delts，那如何對沖gamma和vega？
精 請問老師，這題可轉(zhuǎn)換套利買的是bond還是security？
老師您好，我想請問下，為什么這個(gè)題相關(guān)系數(shù)不用變成-0.5，因?yàn)樗fsell A，buy B，我記得課件上有一個(gè)example，用的負(fù)的correlation，因?yàn)樗flong A and long B的相關(guān)系數(shù)是+0.8，計(jì)算sell 和 buy 的Var我們用的-0.8，為什么這個(gè)題不用呀，謝謝
老師，D選項(xiàng)的兩種策略怎么理解呢？
請翻譯一下C選項(xiàng)，并說明一下C哪里錯(cuò)了。
B項(xiàng)，波動(dòng)率上升，影響了大多數(shù)資產(chǎn)，除了riskfee bond， 這里哪里不對呢？因?yàn)橐茈U(xiǎn)所以大家都會(huì)選擇無風(fēng)險(xiǎn)債權(quán)，B項(xiàng)表達(dá)的就是這個(gè)意思嘛， 謝謝。。。。 另外D項(xiàng)的后半句，bond returns to decrease 是對的，對吧，因?yàn)榇蠹叶歼x擇bond，導(dǎo)致價(jià)格漲，收益率降低。 謝謝
policy mix對應(yīng)的另外一個(gè)主動(dòng)投資的var是不是算portfolio的var？
老師計(jì)算ROE的公式是3500*(1-10%)/500=70%，這個(gè)有問題吧。正確的算法應(yīng)該是什么公式能得到70%呢？
risk budgeting和var什么關(guān)系呢
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